01
锰硅主力合约:延续弱势
截至前一个交易日收盘,锰硅冲高回落,收小阴线。日k线整体呈跌势,6500附近存在较强压力。
策略建议:锰硅重新拐头向下,短期内建议空头思路操作为主。策略10月21日收盘首次推荐。
02
焦煤主力合约:拐头向下
截至前一个交易日收盘,焦煤震荡下行,收小阴线。日k线跌破1400关键位置支撑,打开下行空间。
策略建议:焦煤大跌后底部盘整,短期内建议空头思路操作为主。策略10月17日收盘首次推荐。
03
PTA主力合约:震荡偏空
截至前一个交易日收盘,PTA冲高回落,收小阳线。日k线高位回落,形成空头趋势。
策略建议:PTA短期反弹后重新下行,建议空头思路为主。策略10月16日收盘首次推荐。
04
PVC主力合约:延续弱势
截至前一个交易日收盘,PVC高开低走,收小阴线。日k线高位回落,重回60日均线下方。
策略建议:PVC在10日均线附近存在一定压力,建议空头思路为主,关注前低附近支撑。策略10月18日收盘首次推荐。
05
沥青主力合约:弱势震荡
截至前一个交易日收盘,沥青高开高走,收中阳线。日k线近期横盘整理,3300附近存在一定压力。
策略建议:沥青大方向仍为弱势,建议空头思路为主。策略10月22日收盘首次推荐。
06
跨品种套利:多棕榈空豆粕01
国内棕榈油现货价格坚挺,进口同比大幅减少,港口库存继续走低,支撑期货价格。豆粕基本面,短期油厂豆粕继续胀库,现货压力犹存。预计二者差价仍将有进一步拉大的可能。
操作策略:多棕榈油空豆粕01为跨品种套利策略,9月25日首推,套利策略推出后至今差价已走扩1071余点,差价变动与策略判断趋势一致,可重点关注。若差价下破5840(最新上调200点)则取消关注。
提示:该策略和下方多菜油空菜粕01策略,可任选其一进行关注。
07
跨品种套利:多菜油空菜粕01
美国农业部9月最新预测报告中性偏多,我国近日对加拿大油菜籽实施反倾销调查,刺激油菜籽反弹。预计后期随着三大油脂库存逐步的消化,价格压力或会减轻。粕类方面,库存总量依旧偏高,未来当油脂价格上涨后,油厂可能对粕价进行顺价销售,进而造成粕价下行压力。
操作策略:多菜油空菜粕01为跨品种套利策略,首推日为9月20日,套利策略推出后,从首推日起算差价已经走扩630余点,策略判断与实际差价走势一致,可重点关注。若差价下破7070(最新上调170)取消关注。
08
跨品种套利:多豆粕空菜粕01
豆粕与菜粕相互替代,菜粕消费即将进入11月淡水养殖淡季,未来菜粕消费受到一定抑制。相反,豆粕需求较为稳定。近期豆粕跌至2840-2850附近形成低位震荡区间,继续大幅下跌可能性不大。菜粕前期走势强于豆粕,近期上探出现明显阻力。从长期差价图分析,目前豆粕与菜粕的差价处于长期差价图底部区间附近,二者差价向下拓展空间有限。目前做多二者差价的套利风险评估和交易控制较容易把控。故此,可以尝试关注做多二者差价交易机会。
操作策略:多豆粕空菜粕01,该策略为跨品种套利策略,策略推出后,差价走势预测与实际走势一致,可重点关注。
09
跨期套利:空01多05纯碱
纯碱需求疲软,产能继续扩张、基本面供过于求。企业库存仍居高位,且期货注册仓单总体高位,施压盘面价格。目前,玻璃行业继续累库,后续仍存冷修预期,盘面仍然承压。同花顺称,今年1-7月国内房屋竣工面积同比下降21.8%,拖累玻璃长期需求,从而导致上游纯碱需求下滑。
操作策略:空01多05纯碱,为跨期套利交易策略,策略判断与实际差价走势一致,可重点关注。若上破-72取消关注。
以上图片来源:博易大师,通达信,iFinD
作者:徐宪鹏(投资咨询号:Z0015934)
审核:李 琦(投资咨询号:Z0017426)
作者:李 琦(投资咨询号:Z0017426)
审核:徐宪鹏(投资咨询号:Z0015934)
报告制作日期:2024-10-23
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