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郑商所、大商所、上期所、中金所期权合约11月份到期日提示

尊敬的客户:

       大商所豆粕2012、铁矿2012、LPG2012、PP2012、PVC2012、塑料2012系列期权合约的到期日(即最后交易日)为标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日,即2020年11月6日。

       郑商所TA2012、甲醇2012、动煤2012系列期权合约的到期日(即最后交易日)为标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,即2020年11月4日。

       上期所铜2012、黄金2012、铝2012、锌2012系列期权合约的到期日(即最后交易日)为标的期货合约交割月份前一个月的倒数第5个交易日,即2020年11月24日。

       中金所2011沪深300股指期权合约的到期日(即最后交易日)为标的期货合约交割月份的第三个周五,即2020年11月20日。

       请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权与履约准备。为确保期权合约到期日行权和履约顺利进行,您应在参与期权交易前充分了解期权行权和履约的相关规则和风险,审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。现就期权合约到期日相关事项提示如下:

        一、商品期权:

     (一)豆粕期权、铁矿期权、LPG期权、PP期权、PVC期权、塑料期权、玉米期权为美式期权,买方可以选择平仓、行权、到期日申请放弃自动行权;

              白糖期权、棉花期权、TA期权、甲醇期权、菜粕期权、动煤期权为美式期权,买方可以选择平仓、行权、到期日放弃;

              铜期权、黄金期权、天胶期权为欧式期权,买方可以选择平仓、到期日行权、到期日放弃(其中,合约月份大于等于CU2111、AU 2112、RU 2111的期货合约对应的期权合约适用修订后由欧式期权变更为美式期权,即买方可以选择平仓、行权、到期日放弃);铝期权与锌期权为美式期权,买方可以选择平仓、行权、到期日放弃。

      (二)期权买方申请行权或到期日满足自动行权的实值期权的持仓买方,需按照我司要求保证期货账户可用资金充足,资金不足部分我司将进行放弃行权处理。

      (三)期权买方为虚值期权,如若申请行权将会面临亏损。

      (四)期权实值或虚值的判断依据为期权合约执行价与标的期货合约到期日当日结算价(非收盘价)比较。

      (五)期权卖方可以选择平仓,未平持仓可能会被履约。

         二、股指期权:

      (一)沪深300股指期权为欧式期权,买方只可在期权合约最后交易日当天行使权利。

      (二)沪深300股指期权合约行权时由交易所按照最后交易日的交割结算价进行现金交割。其中最后交易日的交割结算价为最后交易日标的指数(沪深300指数)最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。股指期权合约每日(含最后交易日)价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。

     (三)客户在同一交易编码下的某一期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。

     (四)若您不行权,可以在到期日收盘前选择平仓。

     (五)沪深300股指期权合约暂不支持通过客户端提交行权和放弃行权,股指期权合约最后交易日,我司将在交易所规定的时间内将客户的行权手续费作为最低盈利金额提交至交易所,当日结算时到期合约的实值额(最后交易日的结算价乘以合约乘数)大于最低盈利金额时,客户的买方持仓将自动行权,反之则放弃行权。

      请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心结算单查询行权履约结果,并关注账户资金与持仓风险。

      特此通知,请您做好风险防范工作,确保交易顺利。


                                                    中衍期货有限公司

                                                    2020年10月13